User manual - CP330PLUSver310_Soft
20060301
PRC
: Preis pro
€
100 Nennwert
CPN
: Anleihezins (%)
YLD
: Jahresrendite (%)
A
: Aufzinsungstage
M
: Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr (1 = Jährlich, 2 = Halbjährlich)
N
: Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit
(wird verwendet, wenn „Term“ als [Bond Interval] im [Format] Register vorgegeben
ist.)
RDV
: Rücknahmepreis pro
€
100 Nennwert
D
: Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet
B
: Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin B = D − A
INT
: Aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum
CST
: aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen
u
Preis pro
€
100 Nennwert[PRC]
[Bond Interval]-Einstellung: Date
• Für weniger als eine Couponperioden bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung)
• Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung)
15-10-4
Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, …)
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
P
RC = –
I
NT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k
=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
C
ST
= PRC + INT
×
D
A
M
CP
N
M
Berechnungsformeln
D
Emissionsdatum
Tilgungstermin (d2)
Kaufdatum (d1) Coupontermine (Zinsausschüttung)
A B