Operation Manual

8: Obligaties 111
File name : Dutch-MP02-1-040308(Print).doc Print data : 2004/3/9
3
/
8
+
8



(in scherm af
g
erond op twee
decimalen ).
*


Resultaat: prijs is $86,38 per
$100 nominale waarde.
+


Telt opgelopen rente op die
is verschuldigd aan de
verkoper.
=

Nettoprijs.
Stel dat de marktnotering voor de obligatie 88¼ is. Welk rendement levert dat
op
?
88,25 

Slaat beursprijs op.


Resultaat: effectief
rendement.
Voorbeeld: een obligatie met een calloptie. Wat is de prijs van een 6%
bedrijfsobligatie die vervalt op 3 maart 2022 en is gekocht op 2 maart 2003
bij een rendement van 5,7%
? De obligatie is opeisbaar op 3 maart 2006 (een
coupondatum) tegen een waarde van 102,75. Wat is het rendement tot de
vervaldag
? Gebruik een 30/360 kalender met halfjaarlijkse couponbetalingen.
Toetsen Scherm Omschrijving
 
@c

Opent het menu BOND,
wist variabelen.
 

e

 
Stelt type obligatie in,
indien van toepassing.
5,022003 



Slaat de aankoopdatum
op (notatie
MM.DDYYYY).
3,032022 
 
Slaat de vervaldatum op.
6 

Slaat de jaarlijkse
couponrente op.
*
Om het gehele precieze getal te zien, druk op
@S
.
v
v
v